Manajemen Risiko

Definisi:

Banyak definisi tentang risiko yang intinya tentang ketidakpastian mengenai kemungkinan terjadinya sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian. Namun demikian, risiko dan ketidakpastian bisa dibedakan dengan pertanyaan apakah ketidakpastian itu expected (dapat diperkirakan). Kalau expected itu berarti risiko, sedangkan kalau unexpected itu adalah ketidakpastian.

Risiko vs Ketidakpastian

Risiko	Ketidakpastian
Subyek yang kuantitatif berdasarkan empiris	Subyek yang tidak kuantitatif
Dapat mengukur kemungkinan nilai suatu kejadian dengan fluktuasinya.	Tidak dapat mengukur fluktuasi dengan probabilitas.
Ada data pendukung (pengetahuan) mengenai kemungkinan kejadian	Tidak ada data pendukung (pengetahuan) mengenai kemungkinan kejadian
Unknown but quantified outcomes	Unknown and unquantified outcomes

Beberapa Istilah Penting Terkait Risiko

Peril (bencana, musibah)

Penyebab langsung kerugian, contoh kebakaran, badai, mati muda, penyakit, kecerobohan, dll.

Hazard (Bahaya)

Keadaan yang menimbulkan atau meningkatkan terjadinya chance of loss dari suatu bencana tertentu.

-          Physical Hazard à bersumber pada karakteristik secara fisik dari suatu obyek yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya peril. Contoh:

·         Pohon dengan dedaunan kering di musim kemarau;

·         Cuaca berkabut,

·         Jalan becek, dll.

-          Moral Hazard à bersumber dari orang ybs yang berkaitan dengan sikap mental, pandangan hidup, dan kebiasaannya yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya sesuatu peril. Contoh: Pelupa, boros, dll.

-          Morale Hazard à Meskipun pada dasarnya orang tidak menginginkan kerugian, tetapi karena merasa ia telah memperoleh jaminan baik atas diri maupun hartanya, seringkali menimbulkan kecerobohan atau kurang hati-hati. Contoh: karena diri dan mobilnya diasuransikan, seseorang sembrono mengemudikan mobilnya.

-          Legal Hazard à perbuatan yang mengabaikan Peraturan atau UU yang berlaku (melanggar hukum) sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya peril. Contoh: tidak memakai sabuk pengaman.

Exposure

Keadaan atau obyek yang mengandung kemungkinan terjadinya peril sehingga merupakan keadaan yang menjadi obyek dari upaya penanggulangan risiko, khususnya di bidang pertanggungan.

Probabilitas/Kemungkinan à kemungkinan terjadinya suatu peristiwa.

The Law of the Large Number (Hukum Bilangan Besar)

Makin besar jumlah exposure yang diramalkan akan semakin cermat hasil peramalan yang diperoleh.

Klasifikasi Risiko

Risiko dapat diklasifikasikan (dikategorikan) berdasarkan sudut pandang, seperti:

a) Sudut Pandang Penyebab:

-   Risiko Keuangan à harga, tingkat bunga, mata uang asing.

-   Risiko Operasional à manusia, teknologi, dan alam.

b) Sudut Pandang Akibat:

      -            Risiko Murni  à kalau terjadi pasti terjadi kerugian.

      -  Risiko Spekulatif à kalau terjadi bisa kerugian bisa pula keuntungan.

c) Sudut Pandang Aktivitas:

      Berbagai macam risiko yang muncul karena aktivitas, seperti: risiko pemberian kredit, risiko perjalanan, dll.

d) Sudut Pandang Kejadian:

      Berbagai macam risiko yang muncul karena aktivitas, seperti: risiko kebakaran, risiko anjloknya mata uang rupiah, dll.

Satu risiko bisa masuk dalam 4 (empat) sudut pandang di atas.

Risiko Sistematik dan Spesifik

Risiko Sistematik (systematic risk) disebut juga nondiversiviable risk. Ciri risiko ini adalah tidak dapat dihilangkan atau dikurangi dengan cara penggabungan berbagai risiko.

Risiko Spesifik (specific risk) atau disebut juga diversiviable risk dapat dihilangkan melalui proses penggabungan (pooling). Contohnya: bisnis penjualan es krim di musim panas dan penjualan payung di musim hujan.

Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi

Karena faktor kompleksitas risiko, kondisi eksternal, dan ketersediaan produk pengelolaan risiko, maka manajemen risiko model Tradisional (Konvensional) harus bergeser ke Model Korporat Terintegrasi. Apa bedanya??

Konvensional	Korporat Terintegrasi
Risiko bersifat murni	Murni dan spekulatif
Risiko itu sumber masalah	Sumber keunggulan bersaing
Risiko menimbulkan bahaya	Merupakan modal
Risiko harus diminimisasi	Harus dikelola dalam portofolio
Memindahkan ke pihak lain merupakan cara terbaik	Ada beberapa metode pengelolaan risiko
Risiko dikelola pada setiap kotak organisasi	Dikelola secara terintegrasi.

Perbandingan Manajemen Risiko Konvensional versus Korporat Terintegrasi (Djohanputro, Bramantyo : 2008 p. 39).

Fungsi Manajemen Risiko

1)    Menemukan kerugian potensial.

2)   Mengevaluasi kerugian potensial.

·         Frekuensi?

·         Kegawatannya?

·         Memilih teknik/cara atau kombinasinya untuk menanggulangi kerugian.

Proses Pengelolaan Risiko

		PROSES		OUTPUT
		IDENTIFIKASI RISIKO		Daftar Risiko
EVALUASI		PENGUKURAN RISIKO		1. Peta Risiko 2. Status Risiko
		PENANGANAN RISIKO		Usulan (Penanganan Risiko)
Proses Pengelolaan Risiko Perusahaan dan Output (Kontour: 2008, p. 31)